Въведение във Forex Strategy Builder

В това ръководство ще разгледаме основните стъпки за изграждане и тестване на форекс стратегии.

Нека да уточним още в началото. Тук става въпрос за чист технически анализ (технически индикатори, логически условия, графики и т.н.) приложен в механична система за търговия. С две думи: правилата на стратегията са строго определени и Forex Strategy Builder ги изпълнява абсолютно точно такива, каквито сме ги задали. Тоест, не можем да използваме правила, като “Дълго влизане над Moving Average”, а трябва да уточним “Отвори дълга позиция, 5 пипса над Moving Average”.

При първоначалното си стартиране Forex Strategy Builder зарежда стратегията по подразбиране New.xml, историческите пазарни данни за стратегията, изчислява теста и извежда информацията в графики и таблици. Програмата преизчислява теста при всяка промяна на нещо, което би повлияло на неговия резултат. Например, ако сменим символа на инструмента, периода на данните или някой от индикаторите, Forex Strategy Builder веднага ще извърши изчисленията и ще изведе графиките. Тоест, ние винаги имаме заредени данни и изчислена стратегия. Не е необходимо да натискаме никакъв бутон, за да накатаме програмата да изчислява стратегията. Тя прави това сама.

Като цяло, логиката на стратегията е определена от техническите индикатори, които се намират в индикаторните полета. Това са правоъгълните полета в централната част на програмата. Можете да промените стратегията, като смените индикаторите, правилата за използването им или параметрите им. Разбира се, можете да добавяте нови или да изтривате тези полета.

Тук има два основни момента на които трябва да обърнем внимание:

Първият е, че в индикаторните полета се въвежда само логика за дълги позиции. Не е необходимо (а и не можете) да въвеждате логика за къси позиции. Forex Strategy Builder се грижи за това сам. Например, ако искаме да отваряме дълга позиция, когато пазарната цена достигне горната граница на Bollinger, а къса на долната граница, то напълно достатъчно е да изберем: Bollinger Bands с логика “Enter long at the Upper Band”. Това е достатъчно за програмата да изпълни нашата логика и в двете посоки. Forex Strategy Builder винаги изпълнява това, което сме въвели в полетата за дълга позиция и сам определя огледалната логика за къса позиция.

Другото важно нещо е, да разберем, че полетата са различни типове и всеки индикатор изпълнява специфични задачи в зависимост от това, в кое поле се намира.

Като цяло полетата са четири вида:

• Opening Point of the Position – тук се определя цената, на която нашата стратегия ще открива нови позиции. Следователно, в това поле могат да се поставят само индикатори, които изразяват цена. Такива са Moving Average, Bollinger Bands, Donchian Channel. Тук не можем да поставим например RSI защото RSI не определя цена, на която можем да отворим позиция.
• Opening Logic Condition – тези полета представляват логически условия, които задължително трябва да са изпълнени (всички от тях), за да отворим позиция в дадена посока. Например, ако поставим индикатора Momentum с логика “The Momentum rises”, стратегията ще разрешaва влизане в дълга позиция само, когато индикаторът Momentum расте и къса позиция - когато индикаторът Momentum спада.
• Closing Point of the Position – тук се поставя индикатор, който определя цената на затваряне на позицията. Разбира се, тук също е възможно поставянето само на индикатори, които определят конкретна цена.
• Closing Logic Condition – тези полета могат да се използват, само ако в полето Closing Point of the Position имаме индикатор Bar Closing. Целта им е да предизвикат затваряне на позицията, ако някое от логическите условия в тях се е изпълни.

Добре е за начало да разгледате демонстрационните стратегии, които се доставят с програмата. Можете да отворите такава стратегия от менюто File → Open. Към всяка демонстрационна стратегия има описание. За до го видите, натиснете малката иконка със символ i. За по-пълен преглед на стратегията, логическите условия и статистиката от теста, можете да използвате функцията Overview. Тези стратегии са показани също и в уеб сайта на програмата - Forex Strategies. Там можете да напишете Вашите коментари за тях.

Ако се нуждаете и от други примери, специално за Вашия финансов инструмент и период, можете да използвате автоматичния Strategy Generator за съставяне на нови стратегии. След като генерирате интересна стратегия, разгледайте описанието за нея (функцията Overview). Forex Strategy Builder го генерира автоматично за Вас.

От тук започваме подготовката на Forex Strategy Builder за тестване на нашите стратегии. За да бъде теста максимално реален, трябва да въведем параметрите на нашия форекс акаунт, като използваме диалоговия прозорец Account Settings (Menu Account → Account Settings).

• За целта, на този урок въвеждаме следните параметри:
• Валута на акаунта: EUR;
• Първоначална стойност на сметката: 2000 EUR;
• Кредитен лост (Leverage): 1/100.

Параметърът Account exchange rate служи за преизчисляване на резултатите от теста във валутата на нашия акаунт. Той се използва в случаите, когато търговският резултат от сделките е във друга валутата - различна от тази на нашата сметка.

Примерно, ако търгуваме валутната двойка EURUSD, резултатът от търговията е в USD. Тук Forex Strategy Builder използва текущата цена на сделката, за да обърне печалбата или загубата в EUR. Ако обаче търгуваме USDCHF, търговският резултат е в CHF. Тъй като сметката ни е в EUR, ние трябва да въведем обменен курс EURCHF, за да може Forex Strategy Builder да добави резултата от сделките към нашата сметка. В този случай, параметърът Account exchange rate е фиксирано число, което се използва при всички изчисления.

За сега ще оставим този параметър както си е.

Сега е момента да изберем пазара, за който е предназначена нашата стратегия. В същност това се свежда до избора на финансовия инструмент и периода на графиката, на която ще работим.

За да разгледаме как се настройват нови инструменти във Forex Strategy Builder, ще използваме валутната двойка GBPJPY. Тя не е включена по подразбиране в програмата, но това не е голям проблем.

Настройките и добавянето на финансови инструменти става в диалоговия прозорец Instrument Editor (Меню Market → Edit Instruments).

За да добавим новия инструмент, използваме полето Add an Instrument.

Въвеждаме символа на валутната двойка GBPJPY, типа на инструмента Forex и натискаме бутона Add. Това ще добави тази валутна двойка сред инструментите в лявото поле Instruments и ще зареди параметрите по подразбиране в полето Instrument Properties. Тези параметри трябва да бъдат настроени допълнително, за да отговарят на условията на Вашия брокер. Тук ще вземем примерни стойности.

• Брой на цифрите след десетичната запетая: 2;
• Размер на един лот: 5000 GBP;
• Спред: 4 пипса;
• Суап числа за къса и за дълга позиция: 1,00 и -1,00;
• Комисиона: 0 (Нормално валутата се търгува без комисиона.);
• Приплъзване: 0 (За бързи пазари може да се въведе приплъзване от няколко пипса);
• Account exchange rate: 120.00 (Това е средна стойност на цената на EURJPY за последните години.)

За да приемем настройките, трябва да натиснем бутона Accept. Новата валутна двойка ще се появи в менюто със символите на програмата след затварянето на този прозорец. С това обаче не сме свършили. Трябва да осигурим исторически данни за теста.

При инсталацията си Forex Strategy Builder съдържа ограничен брой исторически данни. Те се намират в папката Data в основната директория на програмата. Данните са във текстови файлове с разширение CSV. Forex Strategy Builder не обновява данните сам. Ние трябва да ги заредим ръчно.

Това става най-лесно от програмата MetaTrader. Тук няма да се спирам с подробности на това. Свалянето на данни е описано подробно в помощта към програмата и е дискутирано във форума.

Само с две думи. Отворете MetaTrader и изберете графиката GBPJPY с период един ден. Натиснете няколко пъти бутона „Home” за да се върнете назад по графиката. Така MetaTrader зарежда по-стари данни. После от меню File → Save As запишете файла с данните GBPJPY1440.csv в папката Data на Forex Strategy Builder.

Ако в момента не сте в състояние да направите това, спокойно можете да продължите този урок с друг инструмент. Например USDJPY. Тази валутна двойка е включена в инсталацията на програмата.

Управлението на търговския размер.

Entry Point

Directions

Adding / Reducing Rules

Exit Point

Analysis

Statistics

Graphics

Strategy Overview

Improvement

Optimization