Method Comparator

Ще демонстрираме работата на компаратора с демонстрационната стратегия “Demo scanner”:

  Opening point of the position
      Indicator:  Pivot Points
      Logic:      Enter long at S3 (short at R3)
      Parameters: Base price: Previous bar range, Use previous bar value: Yes

  Closing point of the position
      Indicator:  Pivot Points
      Logic:      Exit long at S1 (short at R1)
      Parameters: Base price: Previous bar range, Use previous bar value: Yes

Тази стратегия показва около 600 двусмислени бара при историческия тест. Двусмислен бар наричаме всеки бар в който има различни варианти за изпълнение на ордерите. Forex Strategy Builder използва няколко метода за интерполация в тези случаи. Всеки метод трасира различен маршрут на цената. При това, ордерите се изпълняват в различна последователност, което оказва голяма влияние върху крайния резултат.

Това са графиките на баланса от теста на стратегията с песимистичен и оптимистичен метод на интерполация.
Началната сметка е $10000.
Песимистичния сценарий показва краен резултат $1637 а оптимистичния $58954.

От графиките се вижда, колко е важно, по кой сценарий ще изчисляваме стратегия, съдържаща голям брой двусмислени барове.

Инструмента Method Comparator служи за визуализиране на различните сценарии при историческия тест на стратегията върху една обща графика.

Тук можете да изберете кои методи да се изобразят. Компаратора ще изчисли средната линия на баланса. Предполагаме, че тази средна линия е максимално близка до реалния резултат от стратегията.

За да подобрим точността на теста, можем да използваме функцията автоматично сканиране. Тя се включва от менюто Testing - Automatic Scan. След като я включите, трябва да заредите вътребарови данни от инструмента Scanner.

Ето графиките на същата стратегия с включено автоматично сканиране:

От графиката се вижда ясно, че песимистичния метод е “твърде песимистичен” в този случай. При тестването с вътребарови данни точността се подобрява. Това намалява броя на двусмислените барове. Виждаме, че стратегията показва печалба от мястото в което започва сканирането. Това е така, понеже Forex Strategy Builder прилага избрания метод за интерполация само за двусмислените барове а техния брой е намален от сканирането.

От по-горната графика се вижда и корекция при оптимистичния сценарий. Това също означава, че оптимистичния метод за интерполиране е “твърде оптимистичен”.

Функцията за автоматично сканиране оказва влияние също и компаратора:

На тази графика виждаме как скенера коригира прекомерно оптимистичните и песимистични линии на баланса, като предава на графиката характерната форма на куршум.

Ето още една стратегия:

  Opening point of the position
      Indicator:  Bar Opening
      Logic:      Enter the market at the beginning of the bar
      Parameters: Base price: Open

  Opening logic condition
      Indicator:  Momentum
      Logic:      The Momentum rises
      Parameters: Base price: Close; Period: 10

  Closing point of the position
      Indicator:  Stop Limit
      Logic:      Exit at the Stop Loss or the Take Profit level
      Parameters: Stop Loss: -20; Take Profit: 20

При теста на тази стратегия се отбелязват 2500 двусмислени бара. Това е твърде много и предполага значителни изменения в резултата от теста при различните сценарии.

По подразбиране тестването става до Margin Call.

От графиката виждаме, че всички методи освен оптимистичния, завършват с фалит (Margin Call). Това обаче силно изкривява средната балансна линия, тъй-като след фалита остава само линията на оптимистичния метод.

За по-реален резултат можете да окажете на Forex Strategy Builder да тества стратегията за всички данни. За да направите това, трябва да изключите опцията Testing - Trade until a margin Call.

Ето как изглежда графиката в този случай: